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「為替」 金利急伸でドル反発111.95円→112.54円、米Q2GDP予想通り、原油61.05ドル／ニューヨーク外国為替市場概況
「金利急伸でドル反発111.95円→112.54円、米Q2GDP予想通り、原油61.05ドル」／
ニューヨーク概況 2005年7月30日（土曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片
山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:25JST 「金利急伸でドル反発111.95円→112.54円、米Q2GDP予想通り、原油61.05ドル」
*07:01JST「金利急伸でドル反発111.95円→112.54円、米Q2GDP予想通り、原油61.05
ドル」
【ロンドン市場概況】
29日のロンドン外為市場では、ユーロ・ドルが、米系証券のまとまったユーロ売
りで1.2113ドルから1.2075ドルまで下落した動きをきっかけに、一時全般的なドル
買い状態となり、ドル・円は112円17銭から112円45銭まで上昇、ポンド・ドルは
1.7552ドルから1.7517ドルまで下落、ドル・スイスは1.2880フランから1.2922フラ
ンまで上昇した。ユーロ・円は135円75銭〜135円93銭で取引された。
【経済指標】
ユーロ圏・7月消費者物価指数速報：前年比+2.2％（予想+2.1％、6月+2.1％）
スイス・7月KOF景気先行指数：0.57（予想0.48、6月0.55←0.46）
英・7月GFK消費者信頼感指数：-1（予想-4、6月-3）
仏・7月消費者信頼感指数：-30（予想-29、6月-30）
日本の6/29-7/27の為替介入額：ゼロ
【要人発言】
中国人民銀行
「人民元相場、公式な調整ではなくフロート・メカニズムで動く」
「最近の元相場の動き、需給や他通貨の動きを反映」
「最近の取引は、元が正常な変動を始めたことを示す」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：112円41銭、ユーロ・ドル：1.2098ドル、ユーロ・円：135円99銭、ポン
ド・ドル：1.7546ドル、ドル・スイス：1.2901フラン
【ニューヨーク市場概況】
29日のニューヨーク外為市場では、ドル・円は米4-6月期のGDP速報値がQ1から鈍
化し、月末要因で米系筋などの調整売りも強まった事から112円45銭から111円95銭
まで下落した。しかしながら、その後長期金利の上げ幅が拡大したほか、原油価格
が続伸、郵政民営化に絡む日本政治不安も押し目買いを強めさせる要因となり112円
54銭まで上昇しほぼ高値で取引を終えた。
ユーロ・ドルはロンドンFixにかけて買いが強まり1.2160ドルまで上昇した。ロシア
筋の売り観測などで一旦1.2105-10ドルに振り落とされるものの、米資本筋の強い買
いで1.2125-30ドル前後まで戻して引けた。ユーロ・円は原油高を受けてショートカ
バーが強く135円79銭から136円44銭まで上昇した。ポンド・ドルは1.7539ドルから
1.7613ドルまで上昇した。ドル・スイスは1.2914フランから1.2823フランまで下落
した。
【原油市場】
原油相場は続伸し、一時61ドル台まで上昇する場面がみられた。米国や中国など原
油消費大国の堅調な経済成長が伝えられる中、欧州石油最大手の英BPのテキサス州
の製油所で爆発・火災事故が起こった事から需給懸念が強まり買いが先行した。同
製油所の火災はNY時間の朝方に鎮火し、BPから「生産能力は爆発前と変わらない」
とのコメントがきかれるものの、同製油所では今年3月にも同様の爆発事故を起こし
ている事から今後の生産継続に対する警戒感が強く残っている。
NYMEX原油先物（9月限）価格は時間外取引からじり高を続け、一時61.05ドルまで上
昇し60.57ドル（前日比+1.0％）で取引を終えた。なお、今週の原油価格の騰落率は
+3.2％。
【オプション動向】
ドル・円相場はレンジ内ながら月末の調整でテクニカルな荒い動きとなっておりオ
プション変動率の1週間物は8.55％から9.055％へ上昇している。しかしながら1ヶ月
物は8.15％から8.0％、3ヶ月物は8.225％から8.125％へそれぞれ低下、6ヶ月物は
8.125％で変わらずの取引となっている。リスクリバーサルでは郵政民営化に絡む日
本の政治不安などから113円-115円00銭など上値ストライク円プットオプションの買
いが目立っていると同時に8月の本邦企業の利益本国送金絡みの売り観測から110円
などの円コール買いの買い意欲も強い。両サイドの需要からリスクリバーサルの取
引水準は小動き。25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.350％で昨日とかわら
ず、3ヶ月物は+0.775％から+0.800％へ小幅上昇、6ヶ月物は+0.825％で変わらずと
なっている。
【株式市場】
NY株式相場は下落。朝方発表された第2四半期GDPの速報値は3.2％と事前予想に一致
したものの、原油価格の高騰が嫌気されて利食い売りが優勢となり、終日軟調な展
開となった。セクター別では、消費者・サービスを除いて全面安となっており、中
でもエネルギーや自動車・自動車部品が軟調。子会社の株式公開や大規模な自社株
買いを発表したハンバーガーチェーンのウェンディーズ（WEN）が14.2％の大幅上
昇。食品小売のホールフーズも31％の増益となる好決算を発表して買われた。また
保険大手のメットライフ（MET）も予想を上回る決算を発表して上昇。一方で決算が
予想を下回ったシマンテック（SYMC）が7.7％安となったほか、バンクオブアメリカ
が投資判断を引き下げたモトローラ（MOT）も売られた。ダウ構成銘柄では、リーマ
ンブラザーズが投資判断を引き上げたデュポン（DD）が上昇。結局ダウは64.64ドル
安の10640.91、ナスダックは13.61ポイント安の2184.83で取引を終了した。第3四半
期に強気の予想が増えてきた事から長期金利が上昇傾向を辿っており、株式市場の
懸念材料となりつつある。
【経済指標】
米・4-6月期（Q2）GDP速報値：前期比3.4％（予想+3.4％、Q1+3.8％）
米・Q2GDPデフレーター速報値：前期比+2.4％（予想+2.6％、Q1+3.1％←+2.9％）
米・Q2個人消費：前期比+3.3％（予想+3.5％、Q1+3.5％←+3.6％）
米・Q2雇用コスト指数：前期比+0.7％（予想+0.8％、Q1+0.7％）
米・7月シカゴ地区購買部協会景気指数：63.5（予想55.0、6月53.6）
米・7月ミシガン大学消費者信頼感指数・確報値：96.5（予想96.5、速報値96.5）
カナダ・5月GDP：前月比+0.3％（予想+0.1％〜0.3％、前月+0.3％←+0.4％）
【要人発言】
スノー米財務長官
「中国人民元の切り上げは世界経済に貢献」
「中国は人民元調整を継続するであろう」
「中国は市場に通貨移行のシグナルを送る事が出来ていない」
「市場での中国の米債購入減少懸念は行き過ぎている」
「米Q2GDPの結果は米国経済が堅調に成長している事を示している」
「2006年度通年のGDPも3％半ばでの推移を予想する」
フィッシャー・ダラス地区連銀総裁（投票権有）
「米国は世界の経済成長を主導している」
「米国の経済成長に文句なし」
「米住宅価格はある地域において不安定さがみられる」
「米国債イールドは他国経済の影響を受けるところが大きい」
イエレン・サンフランシスコ地区連銀総裁（投票権無）
「利上げ継続が妥当」
「米金融政策はまだ緩和的状況」
「住宅価格の下落は広い範囲に混乱をもたらす事は無い」
「米国経済は適度に堅調」
「インフレはある程度緩和していくと予測」
「雇用市場の中だるみはインフレ予測を緩和」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 112.18 112.54 111.95 112.49
ユーロ・ドル 1.2112 1.2160 1.2075 1.2123
ユーロ・円 135.87 136.44 135.75 136.37
ドル・スイス 1.2881 1.2923 1.2823 1.2894
ポンド・ドル 1.7537 1.7613 1.7517 1.7579
株式市場：
NYダウ 10705.16 10717.73 10640.91 10640.91
ナスダック 2195.48 2201.39 2184.43 2184.83
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.398 4.472
米国債10年物 4.185 4.276
先物市場：
NY金先物 433.5 436.5 432.9 435.8
NY原油先物 60.40 61.05 60.10 60.57
シカゴ日経平均先物 11900 11925 11850 11880
（フィスコ） - 7月30日6時31分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050730-00000001-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。