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「為替」 米FRB議長の証言後にドル買い手仕舞い売り、ドル相場“往って来い”／ニューヨーク外国為替市場概況
「米FRB議長の証言後にドル買い手仕舞い売り、ドル相場“往って来い”」ニューヨ
ーク概況 2005年7月21日（木曜日）−株式会社フィスコ 平松 京子 片山 善博
[ニューヨーク外国為替市場概況]
*06:43JST 「米FRB議長の証言後にドル買い手仕舞い売り、ドル相場“往って来い”」
*07:01JST「米FRB議長の証言後にドル買い手仕舞い売り、ドル相場“往って来
い”」
【ロンドン市場概況】
20日のロンドン外為市場では、7月6-7日に開催された英中銀金融政策委員会の議
事録が公表され、金利据え置きが5対4で決まり（予想6対3、6月は7対2）、4人が
0.25％の利下げを主張したことが判明したことを受けて、ポンド売りが強まり、ポ
ンド・ドルが1.7427ドルから1.7324ドルまで下落し、ユーロ・ポンドは0.6936ポン
ドから0.6966ポンドまで上昇した。売り一巡後は買い戻しが優勢になり、ポンド・
ドルは1.7410ドルまで反発、ユーロ・ポンドは0.6941ポンドまで反落した。
ユーロ・ドルは1.2063ドル〜1.2090ドルでもみ合い、ユーロ・円も136円29銭〜
136円57銭でもみ合い、ドル・スイスは1.2927フラン〜1.2963フランで高下し、ド
ル・円は利食いのドル売りが出て113円15銭から112円86銭まで弱含んだ。
【経済指標】
ユーロ圏・5月貿易収支：+22億ユーロ（予想+23億ユーロ、4月+20億ユーロ）
【要人発言】
7/6-7分英中銀金融政策委員会
「5対4で金利据え置きを決定」
「バーカー委員、ニッケル委員、ビーン理事、ウォルトン委員が0.25％の利下げを
主張」
「金利決定は、経済面のメリットのみを踏まえて下したもので、（テロ事件の）事
態がこれから明らかになる事象を反映するかたちで決定を変更すべきと主張した委
員はいなかった」
谷垣財務相
「このところ動きがあり注意深くみていく」
【ニューヨーク市場寄付】
ドル・円：112円93銭、ユーロ・ドル：1.2074ドル、ユーロ・円：136円36銭、ポン
ド・ドル：1.7392ドル、ドル・スイス：1.2952フラン
【ニューヨーク市場概況】
20日のニューヨーク外為市場では、ドル・円はグリーンスパン米FRB議長が議会証言
で「‘慎重な’ペースでの利上げ継続が必要」との見方を示したことから米系マク
ロ、モデルファンドや投機筋の買い主導で112円73銭から113円73銭まで上昇した。
その後上値がオプション防戦売りに抑えられ、米債利回りが低下に転じた事をきっ
かけにドル買いを手仕舞う動きが強まる事で112円45銭まで下落し、112円85銭前後
で取引を終えた。
ユーロ・ドルは米FRB議長の証言開始後に1.1996ドルまで下落したものの、その後ロ
イヤル・ダッチ・シェルの企業統合に伴う実需買いや“ペプシコがダノン社買収に
意欲”のニュースを受けて1.2188ドルまで反発し、1.2140ドル前後で引けた。ユー
ロ・ドルは米中の対立が強まる事で「早期人民元改革の可能性が低下する」との見
方が広がり136円06銭から137円17銭まで上昇した。ポンド・ドルは約1年半ぶりの安
値1.7273ドルまで下落した後1.7458ドルまで反発した。ドル・スイスは1.3031フラ
ンから1.2810フランまで下落した。
【原油市場】
原油相場は週次の在庫報告を受けて軟調に推移した。朝方は中国の第2四半期GDP伸
び率が市場予想を上回る前年比9.5％となった事から高成長を続ける中国による原油
需要の拡大懸念が強まり堅調に推移した。しかしながら、その後発表された在庫統
計で原油在庫の減少ペースが大幅に鈍化していた事から売りが先行し、引けにかけ
てジリ安が続いた。
NYMEX原油先物（8月限）価格は一旦58.30ドルまで上昇したがその後反落し56.72ド
ル（前日比-1.2％）で取引を終えた。
【オプション動向】
ドル・円スポット相場はグリーンスパン米FRB議長の議会証言に向け進んだドル買い
に1年2ヶ月ぶりの円安値をつけた。ただ証言後は利食い売りに押され結局寄り付き
水準に戻す往って来い相場となっている。この動きを受けたオプション市場では短
期物変動率が上昇、1ヶ月物は7.75％から8.0％へ、3ヶ月物は7.875％から7.95％へ
それぞれ上昇し、一方6ヶ月物は8.025％から7.975％へ低下した。
ドル・円が114円を狙う動きとなった事でリスクリバーサルでの円コール買いは弱ま
っている。25デルタ円コール・ドルプット1ヶ月物は+0.4％から+0.167％へ、3ヶ月
物は+0.7％から+0.55％へ、6ヶ月物は+0.825％から+0.675％へそれぞれ縮小してい
る。
【株式市場】
NY株式相場は上昇。一部企業の冴えない決算を受けて、朝方は下落して始まった。
しかし、グリーンスパンFRB議長が議会証言で、米国経済に強気な見方を示した事か
ら午後になって上昇に転じ、引けにかけても緩やかに上昇する展開となった。セク
ター別では、運輸や医薬品・バイオが上昇する一方で、半導体・半導体製造装置や
ソフトウェア・サービスが軟調。インテル（INTC）は利益率が予想に達しなかった
事が嫌気されて下落したほか、予想に一致するに止まったヤフー（YHOO）も軟調。
また予想を下回る決算となったゼネラル・モータース（GM）も売られた。一方で、
予想を上回る決算を発表したモトローラ（MOT）が小幅上昇。また、アメリカン航空
のAMR（AMR）も好決算を発表して上昇した。ダウ構成銘柄では、ハネウェル（HON）
が予想を上回る決算を発表して買われた。結局ダウは、42.59ドル高の10689.15、ナ
スダックは15.39ポイント高の2188.57で取引を終了した。マーケット終了後に発表
されたイーベイ（EBAY）の決算は、一部項目を除く一株利益で22セントと事前予想
を上回り、時間外取引で大幅上昇して取引されている。
【経済指標】
米週次原油在庫報告（〜7/15）
原油在庫：前週比-90万バレル（予想-345万バレル、前回-389万バレル）
ガソリン在庫：同比-131万バレル（予想-150万バレル、前回-262万バレル）
蒸留油在庫：同比+222万バレル（予想+165万バレル、前回+200万バレル）
【要人発言】
グリーンスパン米FRB議長
「米連銀は利上げを継続せねばならない」
「インフレ圧力は抑制されている」
「米国経済は堅調に拡大」
「‘慎重なmeasured’ぺースでの利上げ継続」
「インフレには警戒が必要」
「エネルギー価格は消費価格に圧力をかけている」
「住宅‘バブル’が一部の地域に見られる」
「住宅市場には一部‘投機熱’がみられる」
「住宅価格により米国経済がリスクにさらされることはない」
「長期金利の低下には不透明さが多い」
「低金利で投資が減速」
「テロなどの地政学的リスク、保護貿易政策、双子の赤字がリスク」
「金融市場は‘過剰’へ向かっている」
「イラク戦争と原油価格の相関関係は無い」
「長期金利は大きく低下することは無い」
「人民元ペッグ制は金融システムをゆがめる」
「原油価格と雇用費用がリスク」
「強い経済が税収を押し上げる」
「財政赤字の削減は非常に重要」
「原油高は個人消費を減速させる」
「人民元切り上げは中国政府の意向次第」
「人民元に関しての中国に対する制裁政策実施には反対」
「中国への制裁政策は米雇用を上昇させず」
FOMC
「2005年度のGDP成長は前年同期比3.5％になる見通し（前回見通し3.75％-
4.0％）」
「2006年度のGDP成長は3.25-3.5％になる見通し」
「インフレ予想はコアPCE価格指数ベースで本年、来年共に1.75-2.0％で推移」
「米失業率は第4四半期平均は本年、来年とも5％を見込む」
【ロンドン市場始値〜ニューヨーク市場終値】
為替市場： （始値） （高値） （安値） （終値）
ドル・円 113.08 113.73 112.45 112.89
ユーロ・ドル 1.2064 1.2188 1.1996 1.2139
ユーロ・円 136.40 137.17 136.06 137.06
ドル・スイス 1.2961 1.3031 1.2810 1.2868
ポンド・ドル 1.7384 1.7458 1.7273 1.7376
株式市場：
NYダウ 10629.52 10691.30 10581.12 10689.15
ナスダック 2158.98 2191.09 2158.09 2188.57
債券市場： （始値） （終値）
米国債30年物 4.423 4.394
米国債10年物 4.179 4.160
先物市場：
NY金先物 420.7 423.3 420.6 422.1
NY原油先物 58.10 58.30 56.10 56.72
シカゴ日経平均先物 11790 11850 11780 11840
（フィスコ） - 7月21日6時46分更新
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20050721-00000002-fis-brf
題名には必ず「阿修羅さんへ」と記述してください。